Maldición del optimizador

La maldición del optimizador es el fenómeno por el cual un agente que busca seleccionar la opción óptima de entre un conjunto de opciones con valor incierto sobrestima de manera sistemática el valor de la opción elegida.

Ilustración

Los autores del artículo que introdujo originalmente el concepto de maldición del optimizador proporcionan una ilustración simple del fenómeno:⁠1

supongamos que evaluamos tres alternativas que tienen todas valores verdaderos $mu_i$ de exactamente cero. El valor de cada alternativa se estima y las estimaciones $V_i$ son independientes y se distribuyen normalmente con una media igual al valor verdadero de cero (son condicionalmente no sesgadas) y una desviación estándar de uno. Seleccionar la estimación de valor más alta equivale entonces a seleccionar el máximo de tres extracciones de una distribución normal estándar. La distribución de esta estimación de valor máxima se determina fácilmente mediante simulación o utilizando los resultados de la estadística de órdenes y se muestra en la figura 1. La media de esta distribución es 0,85, por lo que en este caso, la decepción esperada, $E[V_{i*}-\mu_{i*}]$ , es 0,85.

Figura 1: Distribución del máximo de tres estimaciones de valor normales estándares.⁠2

Más información

Luke Muehlhauser (2011) The optimizer’s curse and how to beat it, LessWrong, 15 de septiembre.

James E. Smith & Robert L. Winkler (2006) The optimizer’s curse: skepticism and postdecision surprise in decision analysis, Management Science, vol. 52, pp. 311–322.

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Figura 1: Distribución del máximo de tres estimaciones de valor normales estándares.⁠2